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周期峰值!沪市成交量放量周期峰值预测

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徐尚友 于 坤 安徽师范大学经济管理学院

摘 要:根据道氏理论关于股市成交缩放量循环周期理论,尝试采用多元线性回归模型,以沪市A 股相关数据为依据,预测分析不同周期的放量极值.

关键词:沪市;放量周期;线性回归;峰值

中图分类号:F832.5 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2015)022-000275-01

道氏理论对股市“牛市—熊市—等”的周期性转换有详细的论述,认为股价会随着市场的趋势的变化而同向变化,股票的变化趋势主要为三种:主要趋势、中期趋势以及短期趋势.这几种趋势对于投资者来说最难判别也是最重要的趋势是主要趋势,它是在一个比较长期的时间内对股票的一个预测,可以帮助投资者在一个相当长的时间内做出合理的决策.“ 量在价先”,一般而言,在熊市周期里,成交量不断缩小,市场交投清淡,价格不断下跌;而一旦步入牛市,成交量往往可以作为先行指标,表现为日成交量不断扩大,最大日成交量的峰值不断被刷新,股票价格也随之不断走高.因此在股市放量周期对成交量峰值的预测研究,可以更好地预判未来市场的热度,为投资人提供理性、客观的参考.论文拟以沪市A 股自1992 年至2014 这二十多年的成交量数据为基础,系统收集其经历过“放量—缩量—等”周期的数据,进行回归建模,试图获得影响沪市成交量的显著性影响变量.

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一、基础数据的采集

中国A 股市场自1992 年成立以来至今时间不长,为了尽量多地采集有效数据,同时剔除掉明显不适合样本( 例如1992 年5月之前的沪市成交量太小,日成交额仅几十万元,显然不适合采集),以1992 年5 月份为起始段.主要收集相关数据包括: 1992 年到2014 年沪市股票市场放量周期的峰值、谷值、峰谷间交易时间、谷峰比等相关数据并将所收集的数据进行分类整理.相关概念约定如下:

股市放量周期,指的是在一段股市交易时间内,股票日成交量由最低值到最高值的一个相对变化的过程,在一个周期内最高日成交量出现之后,随后的时间段内成交量呈递减变化,则从日成交量最小值到最大值的交易时间长度( 天数) 为一个放量周期;

放量周期峰值,指的是在一个放量周期内出现的最大日成交量;放量周期谷值,指的是在一个放量周期内出现的最小日成交量;峰谷比,放量周期的峰值与谷值的比值约定为峰谷比,反应了在一个放量周期内股市内在的交投情绪变化波动程度.

为了确保数据的真实性和有效性,在收集数据的时候,一是确保放量周期的准确性,将大盘停歇期剔除掉;二是为了确保峰值和谷值数据准确性,保留适当的有效数字.这样共计获得了71 个样本数据,由于篇幅限制表1 仅列出1992 年的4 个样本数据作为代表:( 见表1)

二、数据及回归模型分析

基于对股票市场周期极值的分析,股市放量周期的峰值应该会受到谷值、峰谷间交易时间天数等因素的影响,通过Eviews 软件对数据进行处理绘成散点可以看出股市放量周期的峰值与谷值、峰谷间交易时间之间存在较强的线性关系.因此设定股市放量周期峰值与谷值、峰谷间交易时间的关系为:

y等于c+aX1+bX2+u

其中y 表示股市放量周期的峰值,X1 表示股市放量周期的谷值,X2 表示峰谷间交易时间,u 表示随机误差项.

以1992 年到2014 年采用收集的沪市A 股71 个样本数据,利用Eviews 软件采用普通最小二乘法进行回归分析,估计出该模型相关参数值,再利用Eviews 软件的相关功能对模型的参数进行相关检验,得到的回归模型如下:

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模型1:Y 等于 -100.47 + 2.637*X1 + 14.665*X2

t 等于 (-0.999) (19.469) (2,202)

R^2 等于 0.838 F等于204.7 DW等于1.62

参数检验显示该回归模型顺利通过了各项检验.说明该模型较好地说明股市放量周期峰值与谷值、峰谷间交易时间之间的关系.为了验证模型的适用性,选用2014 年5 月20 日到2014 年9 月16日这个周期内,峰谷间交易时间(X2) 为84 天,5 月20 日的谷值(X1) 为495.5 亿元,代入模型1 后,通过回归模型预测成交量峰值大约是2438 亿元,与2014 年9 月16 日的实际峰值2377 亿元相比较,点预测误差为2.57%,预测效果很好.

三、结论

对于A 股成交量放量周期峰值预测研究的意义在于辅助投资人分析预判股市行情的变化,研究结果说明成交量放量周期的峰值与谷值、峰谷间交易时间之间具有较强的线性关系.若综合考虑股市宏观政策等显著因素,模型将更加合理有效.

参考文献:

[1] 吴晓求. 证券投资学. 北京: 中国人民大学出版社,2004:200-215.

[2] 张晓峒. 计量经济学软件EViews 使用指南. 南开大学出版社,2004:5-100.

[3] 谭硕. 中国A 股市场效率变迁——基于沪深指数量价关系的研究[J],2011:25-28.

作者简介:徐尚友(1970-),男,博士,安徽师范大学经济管理学院老师,研究方向:技术经济.

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